Calcula el precio por 100 € de valor nominal en un valor bursatil que paga una tasa de interés periódica.
Sintaxis:
PRECIO(liq;vencimiento;tasa;rendimiento;valor_rescate;frec;base)
Donde:
- Liq.- Es la fecha de liquidación del valor bursatil. La fecha de liquidación del valor bursátil es la fecha posterior a la fecha de emisión, cuando el comprador adquirió el valor bursatil (fecha de compra).
- Vencimiento.- Es la fecha de vencimiento del valor bursatil.
- Tasa.- Tasa de interés nominal anual (en los cupones) de un valor bursatil.
- Rendimiento.- Es el rendimiento anual de un valor bursatil.
- Valor_rescate.- Es el rendimiento anual de un valor bursatil.
- Frec.- Número de pagos de cupones que se pagan por año.
- 1: Pagos anuales.
- 2: Pagos semestrales.
- 4: Pagos trimestrales.
- Base.- Determina el tipo de base en que debe contarse los días.
- 1: Actual.
- 2: Actual/360.
- 3: Actual/365.
- 4: Europea 20/360
- Normalmente se toma la opción 3 que corresponde a 365 días al año.
Ejemplo:
Crea esta tabla e ingresa las funciones siguientes:
Celda B9=PRECIO(B2;B3;B4;B5;B6;B7;B8)
La función aplicada (por ejemplo en la celda B9) calcula el precio de compra el 15/03/94 por cada 100 € del Valor nominal . El bono vence el 31/12/02, la Tasa nominal de interés es de 4,85% y la Tasa anual del 5,80%.
Celda C9=PRECIO(C2;C3;C4;C5;C6;C7;C8)
Celda D9=PRECIO(D2;D3;D4;D5;D6;D7;D8)
Podemos observar en los bonos 2 y 3 que cuando se acerca la fecha de compra a la fecha de vencimiento, el precio se acerca más al valor de rescate.
Debe estar conectado para enviar un comentario.